इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियाँ एक अनिश्चित अस्थिरता दृष्टिकोण

इसी प्रकाशन पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि : SSRN / सार = 1573023 इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियाँ : एक अनिश्चित उतार-चढ़ाव दृष्टिकोण क्लाउडियो MONI हमने इष्टतम व्यापार विभागों डिजाइन करने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार बाजार अक्षमताओं शोषण। इसलिए इस स्थिति को एक जोखिम प्रीमियम वहन करता है। हमारा लक्ष्य पोर्टफोलियो α चयन करने के लिए है कि पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि : SSRN / सार = 1573023 2 क्लाउडियो MONI वेगा लगातार हस्ताक्षर नहीं है। नतीजतन, एक सामान्य अदायगी के बाजार मूल्य के रूप में सामान्य रूप में , निहित खंड के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता σAi. e. गर्भित वॉल प्रसार एक्स। हम अपने मॉडलिंग ढांचे का विस्तार करने की जरूरत है। 3. टी यू वी Avellaneda द्वारा प्रस्तावित अनिश्चित उतार-चढ़ाव (यूवी ) ढांचे के भीतर काम [ ALP95 ], हम उतार-चढ़ाव σ स्टोकेस्टिक है कि मान , लेकिन बजाय एक को निर्दिष्ट