Jse alsi ट्रेडिंग सिस्टम प्रदर्शन तालिकाओं

JSE ALSI ट्रेडिंग सिस्टम प्रदर्शन तालिकाओं इसके अलावा इस डाउनलोड (बचाने के रूप में राइट क्लिक करें) - & gt; | हमारे समय मॉडल के 3 साल जीने के प्रदर्शन | ये सब हमारे JSE सभी शेयरों वाला सूचकांक ट्रेडिंग सिस्टम के बीमांकिक प्रदर्शन टेबल रहे हैं। इन पद्धतियों के साथ व्यापार करने के लिए आप SATRIX40 या किसी भी शीर्ष 40 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की खरीद। तुम भी कमर कस और / या प्रदर्शन बढ़ाना SATRIX-निवासियों, Top40 सीएफडी, Top40 वारंट या SAFEX सूचकांक वायदा खरीद कर अपने व्यापार के लिए टबैस्को सॉस जोड़ सकते हैं। इन तालिकाओं पिछले 4-5 वर्षों वास्तविक ग्राहकों के साथ लाइव किया गया है, जिनमें से अप्रैल 2012, जनवरी 1997 से प्रदर्शन के 15 साल प्रतिनिधित्व करते हैं। बस, प्रणालियों में से कुछ का अधिक हाल ही में 3 साल जीने के प्रदर्शन को देखने के इस पेज के शीर्ष पर कड़ी में "लाइव प्रदर्शन रिपोर्ट" डाउनलोड करने के लिए। माप प्रदर्शन मेट्रिक्स व्यापार रणनीतियों के प्रदर्शन को मापने है, जब हम निम्नलिखित मैट्रिक्स को देखो: ट्रेडों = ट्रेडों की राशि की अवधि के दौरान यह निष्कर्ष निकाला जीत = कितने ट्रेडों एक लाभ में हुई घाटा = कितने ट्रेडों नुकसान हुआ % जीत = सभी ट्रेडों का क्या प्रतिशत विजेता रहे थे औसत व्यापार = सभी ट्रेडों (विजेताओं हारे) का औसत लाभ एक साथ जीत ट्रेडों की औसत जीत = औसत आकार औसत नुकसान = खोने ट्रेडों के औसत आकार मैक्स नुकसान = अधिकतम नुकसान का सामना करना पड़ा व्यापार के प्रति औसत drawdn = औसत चोटी से गर्त गिरावट मैक्स drawdn = सभी ट्रेडों भर में हासिल की अधिकतम ड्रा से नीचे ट्रेडों जीतने में संचित अंक ऊपर = प्रतिशत अंक अंक डी.एन. = प्रतिशत अंक खोने ट्रेडों में खो नेट अंक = अंक ऊपर कम अंक नीचे लाभ / हानि = अंक ऊपर नीचे अंक से विभाजित 14yr त्रिकोणीय = R1 की कुल वापसी पूरी अवधि में प्रत्येक व्यापार में फिर से निवेश सीएजीआर = चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पूरी अवधि में हासिल की मॉडल आप JSE में निवेश कर रखा है कि कितने समय तक% निहित = औसत ड्रॉ-नीचे से विभाजित स्टर्लिंग अनुपात = चक्रवृद्धि विकास (जोखिम / इनाम माप) त्रि पावर (जेएसई के रूप में 1 = में ही) जोखिम का एक ही उपाय के लिए JSE के प्रदर्शन को बाहर = हम को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आइटम जीत%, औसत drawdn, लाभ / हानि अनुपात, स्टर्लिंग अनुपात और त्रि शक्ति हैं। एक उच्च जीत% मनोवैज्ञानिक कारणों के लिए अच्छा है। अधिकांश गैर पेशेवर हानि, घाटा का विशेष रूप से तार पेट नहीं कर सकते। बड़े आकर्षित-चढ़ाव व्यापार के पाठ्यक्रम के दौरान परेशानी का कारण है और दहशत में लघु व्यापार काटने में आप को गति प्रदान करने की संभावना है के रूप में औसत ड्रॉ-नीचे भी महत्वपूर्ण है। ड्रा-चढ़ाव रणनीति की अस्थिरता या आशंका के रूप में देखा जा सकता है। सिस्टम अंक खोने से अंक जीतने जम जाता है और कितना लाभ / हानि अनुपात से पता चलता है - तो क्या आप खोने ट्रेडों पर बहाया प्रत्येक बिंदु के लिए अपनी जीत ट्रेडों पर वापस 4 अंक पंजों के रूप में 4 से अधिक किसी भी मूल्य स्वीकार्य समझा जाता है। स्टर्लिंग अनुपात जोखिम समायोजित प्रतिफल की गणना करने के लिए हेगड़े कोष द्वारा प्रयोग किया जाता है। आंत - wrenching ड्रॉ-चढ़ाव के साथ उच्च रिटर्न कम ड्रा-चढ़ाव के साथ मध्यम रिटर्न की तुलना में कम संख्या निकलेगा। उच्चतर स्टर्लिंग अनुपात कम लोगों की तुलना में बेहतर हैं। अंत में त्रि-बिजली व्यवस्था के द्वारा प्राप्त कुल वापसी प्रणाली तो एक पूरी तरह से निहित खरीदें + JSE रणनीति धारण करने के लिए इसी तरह के रिटर्न की तुलना करने के लिए 100 से गुणा, (निहित%) बाजार में किया गया है कि कैसे लंबे समय से विभाजित है। हम तो खरीद के कुल रिटर्न (त्रिकोणीय) से इस विभाजन + इसी अवधि में पकड़। 1 के एक नंबर रणनीति एक खरीदें + पकड़ के रूप में एक ही जोखिम के लिए समान वापसी हासिल होता है। 3 के एक मूल्य रणनीति ही जोखिम के लिए 3 बार खरीदें + पकड़ प्रदर्शन हासिल होता है। अधिक समय प्रणालियों उच्च यह मान खरीदें + पकड़ से बाहर करता है। कुछ नोट्स पहले कि हम शुरू क्यों 15 साल? कि सब से अधिक दूर वापस आ गया है क्योंकि हम मज़बूती से JSE के लिए बाजार का रुख डेटा को फिर से संगठित कर सकता है और हमारे मॉडल में से कई अपने संकेत के लिए बाजार का रुख उपयोग करें। इन मॉडलों में से अधिकांश के बाद वे वापस परीक्षण के 11 साल शामिल अर्थ 2008 से बनाए गए थे। मॉडल 'सांख्यिकीय मजबूती का एक अच्छा सत्यापन - पिछले 3 वर्षों इसलिए "नमूना से बाहर" या "जी" प्रदर्शन किया गया है। तुलना प्रयोजनों के लिए, JSE पकड़ रणनीति 5.45 की कुल वापसी (त्रिकोणीय) और 15 साल के मूल्यांकन की अवधि में 12.75% की सीएजीआर था + खरीदते हैं। यह अब R5.45 होगा, आर 1 प्रत्येक बाद के कारोबार में फिर से निवेश मुनाफे के साथ इस प्रणाली में निवेश का मतलब है (15 वर्ष या 12.75% चक्रवृद्धि वृद्धि पर 444% की वृद्धि।) अधिकतम ड्रा से नीचे 45% एक स्टर्लिंग अनुपात दे रहा था 0.28 की। जाहिर है, खरीद और पकड़ रणनीति है कि जोखिम मुक्त उद्योग के रूप में है कि तुम विश्वास नहीं है। एक खंड। निवेश TIMING मॉडल इस श्रेणी में हमारे मुख्य मॉडल कम्पोजिट सुपर मॉडल, लंबे समय से बॉन्ड यील्ड कर्व (LBYC) समय मॉडल और कैश / इक्विटी अनुपात समय मॉडल हैं। ये आर्थिक बुनियादी बातों और शेयर बाजार में निवेश किया जा करने के लिए अनुकूल अवधि निर्धारित करने के लिए वित्तीय अनुपात, और से बचने के लिए प्रतिकूल समय पर लग रही है कि निवेश ग्रेड मॉडल हैं। वे व्यापार चक्र की अवधि में 2-5 साल से लेकर कर सकते हैं जहां व्यापार चक्र, प्रति 2-6 बार व्यापार बहुत ही धीमी गति प्रणाली, कर रहे हैं। इन मॉडलों को आम तौर पर इसी तरह के जोखिम के लिए एक खरीदें + पकड़ रणनीति का 4-7 बार प्रदर्शन को प्राप्त। इन मॉडलों की एक खास विशेषता बहुत उच्च% जीत दर है। वे लगभग सभी मंदियों और भालू बाजार से बचें। 1 सुपर मॉडल संस्करण संकेत से नीचे चला जाता -1 और संकेत रेखा से नीचे 0 चला जाता है जब 2 संस्करण बेचता है जब बेचता है। नोट 1। तुलना प्रयोजनों के लिए, JSE + पकड़ रणनीति 5.45 की एक सप्ताह में तीन और ऊपर दर्शाया इसी अवधि में 12.75% की सीएजीआर था खरीदते हैं। अधिकतम ड्रा से नीचे 45% 0.28 की एक स्टर्लिंग अनुपात दे रहा था। जाहिर है, खरीद और पकड़ रणनीति है कि जोखिम मुक्त उद्योग के रूप में है कि तुम विश्वास नहीं है। नोट 2। उपरोक्त तालिका अधिक हाल के प्रदर्शन का सिर्फ एक प्रतिनिधित्व है तो हम सुपर मॉडल और LBYC इतिहास वापस कुछ 35 साल JSE पर चला जाता है कि मन में हमारे सभी अन्य व्यापार प्रणाली, सहन करने के लिए निवेश के मॉडल की तुलना कर सकते हैं ताकि इस excersise 15 साल पीछे चला जाता है हालांकि । खंड-बी। लंबी मध्यम अवधि के व्यापार मॉडल के लिए कम आवृत्ति, ये कम आवृत्ति, अत्यधिक निहित (लंबी अवधि) और कम निहित (मध्यम अवधि) औसतन प्रति वर्ष 1 से 2 बार है कि व्यापार यांत्रिक व्यापार रणनीतियों रहे हैं। बाईं तरफ के दो अत्यधिक निहित सिस्टम समय के 70% या उससे अधिक के लिए बाजार में हैं और तालिका के अधिकार पर 3 सिस्टम बाजार में समय की कम से कम 50% हैं। Zweig आलसी लड़का इसकी वजह से उच्च जीत दर, कम औसत नुकसान, स्वीकार्य औसत ड्रॉ-नीचे, उच्च लाभ / करने के लिए हमारे 'नौसिखिया' ग्राहकों या यह व्यापार करने के लिए सबसे 'की तरह' और 'मनोवैज्ञानिक तौर पर आसान "प्रणाली है के बाद से अनुभवहीन व्यापारियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ऊपर समूह में नुकसान अनुपात और उच्चतम स्टर्लिंग अनुपात और त्रि पावर। कछुए-S3 के एक बहुत करीबी दूसरा आता है। आप यहाँ पर बिट्स जुड़वां बच्चों के बारे में पढ़ सकते हैं। खंड-सी। मध्यम आवृत्ति, लघु अवधि के व्यापार मॉडल के लिए मध्यम ये औसतन प्रति वर्ष 2 से 4 बार है कि व्यापार मध्यम आवृत्ति मॉडल हैं। HedgeTrader + एक बहुत ही सम्मानित 4.06 स्टर्लिंग अनुपात के साथ पकड़ खरीदें का 8.59 गुना प्रदर्शन के एक वर्ग की अग्रणी त्रि बिजली पहुंचाने इस श्रेणी में हमारे सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली व्यापारी है। 86% की उच्च जीत दरों में और 26 के तेजस्वी लाभ / हानि अनुपात: 1 सुनिश्चित करें कि इस निवेश क्लब के बीच एक लोकप्रिय विकल्प। इस प्रणाली के उच्चतम कुल वापसी के लिए हमारे सभी प्रणालियों के (त्रिकोणीय) (जब अगले व्यापार में एक व्यापार से लाभ फिर से निवेश।) 19.45% की एक अधिकतम ड्रॉ-नीचे भयनक है, यह अधिक एक व्यापार नुकसान उठाना कभी नहीं किया है 5.76% की तुलना में। ऐसा लगता है कि बाजार में समय की कम से कम 50% कर रहे हैं कि दूसरों के लिए विरोध के रूप में समय के 71% के लिए बाजार में है के रूप में "अत्यधिक निहित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। JSE SwissClock HedgeTrader के शुभारंभ के बाद से मध्यम अवधि और खो लोकप्रियता के लिए बनाया हमारी पहली कभी समय मॉडल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह अभी भी एक भले है। Zweig सक्रिय एक ही अनुसंधान नोट में चर्चा की है जो Zweig आलसी लड़का के अधिक सक्रिय संस्करण है। STORM1 ट्रेडों 30 ट्रेडिंग दिनों के लिए कड़ी मेहनत-तार कर रहे हैं (लेकिन HedgeTrader केवल 23 दिनों के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है) और कम से कम अवधि ट्रेडों यहाँ हैं। यह समय की एक मात्र 37% के लिए बाजार में है कि एक प्रणाली खरीदने की तुलना में 6 गुना प्रदर्शन देने + एक ही जोखिम के स्तर के लिए पकड़ कर सकते हैं कि अद्भुत है। खंड-डी। मध्यम आवृत्ति, लघु अवधि के व्यापार मॉडल के लिए मध्यम इन उच्च आवृत्ति प्रणालियों प्रति वर्ष औसतन 4 से 7 गुना पर कारोबार हुआ। उनकी उच्च आवृत्ति वे सभी घाटे का प्रबंधन कर सकते हैं कि केवल अनुभवी व्यापारियों, भाग लेने चाहिए एक पैसे प्रबंधन के नजरिए से अनुशासित रहे हैं, जो कभी-कभी घाटे का तार, और इसका मतलब है जिसके बारे में 57% जीत दर है इसका मतलब है। पुराने SwingTrader HedgeTrader बाजार से बाहर है जब बाजार से बाहर रहता है, जो दिखाया गया है। इस अल्ट्रा से रह गया है। मैकक्लेनन व्यापारी अभी बाकी है वेब साइट पर प्रलेखित किया जाना है, लेकिन यह अपने व्यापार चार्ट के साथ अपने JBAR रिपोर्ट में विवरण नहीं है। ईमानदारी व्यापारी। कि हरे रंग का सभी क्षेत्रों में दूसरों outclassing, अपनी प्रविष्टि संकेत और स्टॉप अनुगामी के रूप में कम चैनल Donchian एक सरल लघु अवधि के रूप में अनुपस्थिति के बाद वापस करने के लिए वापस अग्रिमों के सरल फिर से परिचय का उपयोग करता उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रदान करता है। यह सब हमारे बाजार समय प्रणालियों के उच्चतम स्टर्लिंग अनुपात है। ईमानदारी और मैकक्लेनन व्यापारियों का एक दिलचस्प पहलू वे आत्म संरक्षण भालू बाजार में, यह व्यापार या नहीं करने के लिए सुरक्षित है, तो यह निर्धारित करने के लिए HedgeTrader परामर्श करने की आवश्यकता है कि SwingTrader के विपरीत हो रहा है। ध्यान दें। तुलना प्रयोजनों के लिए, JSE + पकड़ रणनीति 5.45 की एक सप्ताह में तीन और ऊपर दर्शाया इसी अवधि में 12.75% की सीएजीआर था खरीदते हैं। अधिकतम ड्रा से नीचे 45% 0.28 की एक स्टर्लिंग अनुपात दे रहा था। जाहिर है, खरीद और पकड़ रणनीति है कि जोखिम मुक्त उद्योग के रूप में है कि तुम विश्वास नहीं है। इन तालिकाओं पिछले 4-5 वर्षों वास्तविक ग्राहकों के साथ लाइव किया गया है, जिनमें से अप्रैल 2012, जनवरी 1997 से प्रदर्शन के 15 साल प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ प्रणालियों में से कुछ का अधिक हाल ही में 3 साल जीने के प्रदर्शन को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक में "लाइव प्रदर्शन रिपोर्ट" डाउनलोड करें। इसके अलावा इस डाउनलोड (बचाने के रूप में राइट क्लिक करें) - & gt; | हमारे समय मॉडल के 3 साल जीने के प्रदर्शन |